41.下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A.资本金收益率=税后净收入/资本金总额
B.资产收益率=税后净收入/资产总额
C.净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额
D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)
42.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D.银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平
43.下列关于风险的说法，错误的是( )。
A.风险是损失的来源，同时也是盈利的基础
B.风险是收益的概率分布
C.风险是一个事前概念，损失是一个事后概念
D.风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，可以等同于损失本身
44.在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的是( )。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平
B.资本金规模和商业银行的盈利水平
C.资产规模和商业银行的盈利水平
D.资本金规模和商业银行的风险管理水平
45.下列哪一项不属于按照信贷产品种类划分的个人客户?( )
A.汽车消费贷款
B.抵押房地产贷款
C.新申请客户
D.信用卡消费客户
46.系统性风险因素主要通过( )来影响贷款组合的信用风险。
A.宏观经济因素
B.借款人的生产经营状况
C.借款人所在行业状况
D.借款人竞争能力状况
47.估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。
A.1
B.3
C.5
D.7
48.经济资本主要是用于规避银行的( )。
A.预期损失
B.消耗性损失
C.灾难性损失
D.非预期损失
49.下列业务中包含了期权性风险的是( )。
A.活期存款业务
B.房地产按揭贷款业务
C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款
D.托收业务
50.银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的( )就会增加。
A.外汇交易风险
B.外汇结构性风险
C.折算风险
D.利率风险
51.远期汇率的决定因素不包括( )。
A.即期汇率
B.交易规模
C.期限
D.两种货币之间的利率差
52.下列哪种情况，不是由操作风险引起的?( )
A.将买入期权的销售记录成了购进
B.在模型需要输入日波动幅度时输入了月波动幅度
C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失
D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格的100倍
53.组合层面的待业风险应关注的因素不包括( )。
A.银行客户的行业集中度
B.银行贷款在不同行业中的分布
C.银行主要客户所在行业的特征
D.银行客户集中地区的适用环境和法律环境
54.国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是( )。
A.风险资本回报率
B.风险资产回报率
C.风险调整资产回报率
D.风险调整资产收益率
55.从互换出售者的角度看，违约互换可以看成( )。
A.标的债务中的卖权
B.标的债务中的买权
C.标的债务中的多头头寸
D.标的债务中的空头头寸
56.( )是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。
A.现货交易
B.远期交易
C.即期买卖
D.期货交易
57.某进口公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入日元，满足对外支付日元的需求。
A.期货交易
B.远期外汇交易
C.即期外汇交易
D.期权交易
58.风险的( )是指一家商业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关的风险，或者产生"多米诺骨牌效应"造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面。
A.不确定性
B.损益性
C.可能性
D.扩散性
59.20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A.马科维茨提出的现代资产组合理论
B.夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D.罗斯提出套利定价理论
60.下列关于收益计量的说法，正确的是( )。
A.绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之积
C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D.百分比收益率则是绝对收益
41.D【解析】非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/资产总额。
42.D【解析】略。
43.D【解析】风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身。
44.D【解析】在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的因素是：资本金规模;商业银行的风险管理水平。资本是风险的第一承担者，资产规模并不能决定其风险承担能力。
45.C【解析】个人客户按信贷产品种类，可分为抵押房地产贷款、汽车消费贷款、信用卡消费及其他个人消费贷款客户等。
46.A【解析】系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。
47.D【解析】实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给定违约损失率，估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少7年、涵盖一个经济周期的数据。
48.D【解析】经济资本是针对一定假设条件下所估计的最大损失，银行为恰好保持其偿付能力所要持有的各风险资本要素之和。银行在业务经营中因承担风险而面临潜在的损失可分为预期损失和非预期损失。预期损失以准备金的形式计入银行经营成本;非预期损失需要银行的经济资本来覆盖。
49.C【解析】期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易期权和场外期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等选择性条款。
50.A【解析】外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。
51.B【解析】远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。
52.C【解析】操作风险是指由于操作不完善或失灵的内部程序、人员和系统，或外部事件导致损失的风险。ABD三项是由于操作风险程序造成的。
53.C【解析】区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合适用风险水平的一种重要风险因素。
54.D【解析】RAROA为风险调整资产收益率，其计算公式为：RAROA=风险调整的收益(RAR)/资产=(利润-预期损失)/资产
55.C【解析】从互换出售者的角度看，违约互换可以看成标的债务中的多头头寸;当标的债务价值或信用等级增加时，违约互换价值降低，低于初售时的价格。
56.C【解析】即期买卖是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分，通常是当天成交，当天或三天内进行交割，即一方支付款项，另一方交付交易产品。
57.C【解析】题中该进口公司当月需要日元，可以通过买入日元卖出美元的方法持有日元，属于即期外汇交易。
58.D【解析】“多米诺骨牌效应”描述的是一种扩散效应：在一个存在内部联系的体系中，一个很小的初始能量就可能导致一连串的连锁反应。
59.B【解析】C项布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型被称为华尔街的第二次数学革命。
60.A【解析】B项资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和;C项当考虑多个时期的资产收益时，因为存在单利和复利的差异，多个时期的收益率不是每个时期的百分比收益率的简单累加;D项百分比收益率是相对收益。
